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라임-신금투 '부실 은폐' 혐의 포착…금감원, 합동조사단 구성

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등록 2020-02-14 14:52:35
금감원, 무역금융펀드 투자자 신속구제 방침
총 환매중단 1조7226억…우리·신한 순 판매
검사국 등 합동 현장조사단 구성…내달 착수
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[서울=뉴시스] 류병화 기자 = 금융감독원은 라임과 신한금융투자가 플루토 TF-1호(무역금융펀드)의 부실 발생을 인지하고도 정상 운용되고 있는 것으로 속이고 지속 판매한 혐의를 포착했다. 이에 투자자 분쟁조정을 추진하고 합동현장조사단을 구성해 내달 초 사실조사에 착수할 방침이다.

금감원은 대규모 환매 중단을 일으킨 라임자산운용 사태를 내부 통제 없이 특정 운용역을 중심으로 의사결정을 내려 불법적인 영업 행위가 발생한 것으로 판단했다. 또 라임은 비상장사 등 시장성이 떨어지는 자산에 투자하면서 장단기 만기 불일치, 총수익스와프(TRS) 레버리지로 유동성 위기에 노출됐다.

금감원은 14일 '라임자산운용 중간 현장검사 결과와 향후 대응방안'을 내놓고 이같이 밝혔다. 금감원은 지난해 8~9월 두 차례에 걸쳐 라임자산운용에 대한 현장 검사를 실시했다. 또 신한금융투자와 KB증권, 포트코리아운용, 라움운용에 검사를 진행했다.

◇금감원, 라임-신한금투 '무역금융펀드 부실 은폐' 파악

금감원은 검사 결과 라임과 신한금투가  무역금융펀드 부실을 인지하고도 이를 투자자들에게 고지하지 않아 은폐, 사기 혐의가 있는 것으로 봤다.

라임 무역금융펀드는 2017년 5월 신한금투의 TRS 레버리지를 이용해 IIG 펀드, BAF펀드, 버락(Barak)펀드, ATF펀드 등 해외 무역금융펀드에 투자하는 상품으로 만들어졌다.

신한금투는 2018년 11월17일 IIG 펀드의 해외 사무수탁사로부터 펀드 부실과 청산절차 개시와 관련한 메일을 받았으나 500억원 규모의 환매 대금을 마련하기 위해 5개 펀드를 합쳐 모자형 구조로 변경, 정상 펀드로 부실을 전가한 것으로 파악됐다.

또 라임과 신한금투는 IIG펀드에서 1000만원 규모의 손실 가능성과 BAF펀드의 폐쇄형 전환 가능성 등을 통보받고도 이에 대응하기 위해 싱가포르 소재 무역금융 중개회사 R사의 계열사인 케이먼제도 특수목적법인(SPC)에 해외 무역금융펀드를 장부가로 처분, 약속어음(P-note)을 받는 구조로 변경한 것으로 조사됐다.

그런데도 라임과 신한금투는 2018년 6월께 IIG 펀드의 기준가 미산출 사실을 인지하고도 매월 0.45%씩 상승하는 것으로 임의 조정한 것으로 금감원은 봤다.

◇라임, 임직원 독단 결정…내부통제 실패

금감원 검사 결과 라임운용은 내부통제나 심사절차 없이 이종필 전 라임 운용총괄대표(CIO)를 중심으로 펀드를 운용해 '임직원 전용 펀드'를 통한 부당이득 등 불건전한 영업행위가 발생한 것으로 파악됐다.

라임의 일부 임직원은 전용 펀드에 투자해 전환사채(CB)를 저가 매수해 수백억원의 부당이득을 취했다.

또 라임은 투자한 코스닥 상장사의 전환사채(CB)에서 손실이 발생하자 이를 회피하기 위해 다른 펀드로 부실 CB를 액면가에 매입하게 해 손실을 전가한 것으로 조사됐다. 또 펀드간 자전거래 요건을 우회해 자금을 지원한 것으로 조사됐다.

라임운용은 만기가 긴 비상장 자산에 투자하면서 펀드를 개방형, 단기 폐쇄형 구조로 설계했다. 또 고수익을 추구하는 과정에서 TRS 등 레버리지를 활용해 원금 이상의 자금을 사모사채 등 투명성이 떨어지는 비시장성 자산에 투자한 것으로 나타났다.
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[서울=뉴시스]라임자산운용 '플루토 FI D-1호'와 '테티스 2호'의 자(子)펀드 예상 손실률. 2020.02.14.(사진 = 라임자산운용 제공) photo@newsis.com
◇라임 환매중단 1조7226억 달해…우리은행, 신한금투 순 판매

라임이 환매 중단한 펀드는 플루토 FI D-1호, 테티스-2호, 무역금융펀드, 크레디트 인슈어드 1호 등 4개 모펀드와 자펀드 173개로 구성돼 있다. 모펀드는 주로 대체투자자산에 투자했으며 전체 수탁고는 지난해 말 기준 1조7226억원에 달한다.

자펀드 판매사는 우리은행(3577억원), 신한금투(3248억원), 신한은행(2769억원) 등 19곳이다.

개인 판매액은 총 9943억원이며 우리은행(2531억원), 신한은행(1697억원), 신한금투(1202억원) 순으로 집계됐다. 법인 판매액 6736억원은 신한금투(2046억원), 신한은행(1072억원), 우리은행(1046억원) 순이다.

라임자산운용은 이중 플루토 FI D-1호와 테티스 2호 등 환매 중단 2개 모펀드의 실사 결과 손실률이 각각 46%, 17%로 집계됐다고 밝혔다. 이들 펀드의 자펀드 가운데 총수익스와프(TRS) 계약이 맺어진 29개 펀드 중 3개 펀드는 전액 손실이 예상되고 있다.

또 라임은 무역금융펀드의 1억 달러 원금 상각이 발생한다고 했다. 금감원은 이 펀드가 투자한 P-note의 원금 5억 달러가 5개 해외 무역금융펀드의 손실과 연동돼 있으며 이 5개 펀드의 투자손실이 2억 달러 이상 발행할 경우 라임 무역금융펀드가 전액 손실이 이뤄질 수 있다고 보고 있다.

◇금감원, 대응체계 마련…무역금융 우선 분쟁조정 추진

금감원은 피해자 구제 등 소비자 보호와 사모펀드 시장의 질서 확립을 위해 대응체계를 마련할 계획이다.

금감원은 환매 관련 절차가 안정화될 때까지 상주 검사반을 파견하고, 판매사의 상근 관리자, 관계자 협의체와 정례회의 등을 통해 지속 모니터링할 방침이다.

또 불법행위가 상당 부분 확인됐다면 우선적으로 분쟁조정을 추진할 계획이다. 이를 위해 라임 관련 합동 현장조사단을 구성해 내달 사실조사에 착수하고 분쟁조정신청 급증에 대비해 금융민원센터에 라임펀드 분쟁 전담창구를 운영한다.

특히 무역금융펀드와 관련해 검사 결과 불법행위가 상당 부분 확인돼 신속하게 분쟁조정에 나설 계획이다. 내외부 법률자문을 통해 사기 및 불완전판매 등에 따른 손해배상과 계약취소 등 피해구제 방안을 검토하고 금융분쟁조정위원회를 개최해 조정을 결정한다.

이를 위해 분쟁조정2국, 민원분쟁조사실, 각 검사국이 합동 현장조사단을 구성해 내달 초 사실조사에 착수한다. 조사단장은 분쟁조정2국장이 맡게 되며 민원 현장조사 결과를 반영하여 규칙 위반 행위가 확인된 경우 펀드 판매사에 대한 추가 검사를 실시할 계획이다.

또 특정 지점에서 라임 펀드가 대규모로 판매된 경우 특수성을 감안해 현장 검사를 우선적으로 실시한다.

금감원은 또 "라임이 투자한 종목의 불공정거래 의혹에 대해 면밀한 모니터링을 실시 중이며 혐의점 발견시 신속히 조사에 착수한다"며 "사실 규명 등이 어려운 사항에 대해 검찰 등 수사기관과 협조해 엄정 대처할 것"이라고 전했다.
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◎공감언론 뉴시스 hwahwa@newsis.com
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