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금감원 자체개발 '스트레스 테스트모형'…국제기구서 소개

등록 2018.08.15 12:00:00

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금융위기 상황 가정 하 금융산업 안정성 계량평가

금감원, 국내 최초 자체 개발…올 하반기에 고도화한 모형 개발

'다중채무자 부도 전염효과 추정론'도 소개


금감원 자체개발 '스트레스 테스트모형'…국제기구서 소개


【서울=뉴시스】이승주 기자 = 금융감독원이 국제통화기금(IMF) 세미나에 이어 아시아개발은행(ADB) 워크숍에서 국내 최초 자체 개발한 거시건전성 스트레스 테스트 모형(STARS) 방법론을 소개했다.

금감원은 지난 14일 필리핀 마닐라에서 '아시아 지역 내 감독 및 금융 안전망 강화'를 주제로 개최된 ADB워크숍에 참석했다고 15일 밝혔다.

이날 워크숍은 아태지역 금융감독당국과 중앙은행, ECB, 학계를 대상으로 열렸다. 금감원이 국제기구를 통해 STARS를 소개한 것은 올초 미국 워싱턴D.C에서 열린 IMF 세미나에 이어 두 번째다.

스트레스 테스트는 심각한 금융위기 상황을 가정하고 이에 따른 금융산업과 금융사의 안정성을 계량 평가하는 리스크 관리법으로, 지난 2008년 글로벌 금융위기 이후 그 중요성이 부각됐다. 미국 등 금융 선진국은 정기적인 평가를 거쳐 금융산업이나 개별 금융사의 자본 적정성 등을 평가하고 있다.

이에 금감원은 지난해 말 전 금융권역을 대상으로  거시건전성 스트레스 테스트 모형(STARS-I) 개발을 국내 최초 자체 개발했다. 올 하반기에는 금융시장 불안요인에 대한 선제적인 대응을 강화하기 위해 이보다 고도화한 모형 제작을 진행 중이다.

또한 금감원은 이번 워크숍에서 '금융감독 혁신과제' 일환으로 진행 중인 '다중채무자의 부도 전염효과 추정 방법론'을 추가 발표했다.

이는 다중채무자 부실로 여러 권역의 금융사가 연쇄적으로 부실해지는 위험을 추정하는 방법론이다. 이번 워크숍에서 세계 최초로 소개했다는 점에 의미가 크다.

필리핀 중앙은행의 제노 아베노자(Zeno Abenoja) 선임국장은 "개도국은 다중채무자 비중이 높아 외부 충격이 발생하면 경기 침체 주요 요인으로 작용할 수 있다"고 지적했다. 이어 금감원을 향해 "아태지역의 개도국 금융안정을 위해 선진화한 금융감독 기법 전수에 힘써 달라"고 당부했다.

이에 금감원은 "거시건전성 스트레스 테스트 모형을 고도화해 글로벌 신뢰성 제고에 노력할 것"이라고 전했다.

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