금융당국 "요주의 금융사 선별…부동산PF 대출 실태점검"

17일 '제2차 거시건전성 분석협의회'

"부동산 PF 익스포져 잠재리스크 관리"

"채권대차거래 관련 제도 개선"

【서울=뉴시스】손병두 금융위원회 사무처장이 17일 서울 종로구 정부서울청사 금융위원회에서 열린 '제2차 거시건전성 분석협의회'에서 모두발언을 하고 있다. (사진= 금융위원회 제공) [email protected]

【서울=뉴시스】정옥주 기자 = 금융당국이 최근 비은행권을 중심으로 급속도로 늘고 있는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출과 관련, 요주의 금융사를 선별해 실태점검에 나서는 등 리스크 관리를 강화하기로 했다. 또 올 하반기 '부동산금융 익스포져 종합관리시스템'를 통해 상시 모니터링 체계를 구축할 예정이다.

19일 금융위원회는 지난 17일 손병두 사무처장 주재로 관계기관 합동 '제2차 거시건전성 분석협의회'를 열고 이러한 내용을 담은 '부동산 PF 익스포져 건전성 관리 방안'과 '채권대차시장 리스크 관리방안' 등을 논의했다고 밝혔다. 이는 지난 1월 관계기관 합동으로 발표했던 '비은행권 거시건전성 관리강화방안'의 후속 조치다.

 이날 협의회에서는 은행권은 부동산PF 대출 익스포져(위험노출액)를 줄여온 반면, 비은행권에서 적극적으로 익스포져 규모를 늘려 왔음에 주목해야 한다는 지적이 제기됐다.

손병두 금융위 사무처장은 "금융권의 부동산PF 익스포져 확대는부동산 매입·개발 등에 필요한 자금이 보다 효율적으로 배분될 수 있다는 긍정적인 측면은 분명 있다"며 "다만 PF 익스포져가 급증한 부문을 중심으로 위험이 집중되고 있는 것은 아닌지 면밀한 점검이 필요하다"고 말했다.

실제로 전(全) 금융권 부동산 PF대출 잔액이 지난 2013년 말 기준 39조3000억원에서 지난해 말 64조원으로 연평균 10.2%씩 늘어난 가운데, 이중 은행은 같은 기간 21조5000억원에서 17조1000억원으로 줄였다. 하지만 보험, 여전사 등 비은행의 경우 17조8000억원에서 46조9000억원으로 대폭 늘렸다.

손 사무처장은 "대출 관련 스트레스 상황에서 금융권 완충·복원력이 낮아지는 것은 아닌지 점검해야 한다"며 "PF 대출 관련 건전성 지표가 현재는 양호한 수준이나, 여건 변화로 여러 사업장들이 동시에 영향을 받아 대출 건전성이 일시에 변동할 가능성이 있음에 유의해야 한다"고 강조했다.전 금융권 부동산PF 대출 연체율은 지난 2014년 말 9.4%, 2016년 말 4.1%, 2018년 말 2.3%로 점차 낮아지고 있다.

금융위는 부동산PF 익스포져의 잠재리스크 관리를 위해 ▲건전성 규제 정비 ▲리스크 실태점검 ▲종합관리시스템 구축 등을 추진한다는 방침이다.

PF 익스포져에 대한 위험가중치와 대손충당금 적립률 등이 적정 수준인지 검토하고, 업권간에 규제공백이나 규제차익이 있어 익스포져가 전이되는 부분이 있는지도 파악해 대응할 예정이다. 또 요주의 금융회사를 선별해 리스크 관리실태 점검에 나선다.

손 사무처장은 "부동산PF 익스포져에 대한 스트레스테스트를 실시하고 익스포져에 비해 자본적정성·유동성 등이 부족한 요주의 금융회사를 선별해 리스크관리 실태를 점검할 것"이라고 설명했다.

올 하반기 부동산 익스포져 종합관리시스템을 구축, 가계·기업·금융투자 부문의 부동산금융과 관련된 데이터 수집 범위를 확대하고 상시 모니터링 체계를 구축할 예정이다.

최근 규모가 급증하고 있는 채권대차시장 리스크 관리 방안도 나왔다.

채권대차시장 규모는 올 1분기(1~3월) 59조8000억원으로 지난 2009년 말(8조3000억원) 대비 약 7배 증가한 것으로 나타났다.

손 사무처장은 "채권대차거래는 채권시장의 유동성 제고,추가적인 수익창출 기회 제공 등의긍정적 기능을 수행해 오고 있다"며 "하지만 거래규모가 급속도로 커지고 있는 만큼 거래상대방의 신용리스크나시장변동성 확대에 따른 담보가치 하락 리스크 등을채권대차거래 및 중개 과정에서 충분히 감안하고 있는지 점검해 볼 필요가 있다"고 진단했다.

금융위는 채권대차거래 활성화를 위한 우호적 여건은 유지하면서 대차중개기관의 위험관리능력을 제고할 수 있도록▲채권차입기관의 신용도에 따른 차입한도 설정 ▲적격담보 범위 축소 ▲최저담보비율 상향조정 등 관련 제도를 개선할 예정이다.

그는 "금융중개는 본질적으로 수익에 상응하는 리스크를 수반한다"며 "시장참가자들의 낙관적 편향 속에 위험을 과소평가하거나 규제차익 등으로 특정 부문에 리스크가 과잉 축적될 경우 리스크가 언제든 증폭·현실화될 수 있음에 유의해야 한다"고 강조했다.

이어 "금융중개에 수반되는 리스크가 궁극적으로 누구에게, 어떤 방식으로, 어느 수준까지 축적되고 있는지 면밀히 파악해야 한다"며 "리스크의 배분에 왜곡이나 쏠림이 있다면 제도 개선을 통해 시정해 나갈 것"이라고 덧붙였다.


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