국민연금, 작년 수익률 11.3%...20년만에 최고

10년간 채권 29.5%p 줄여…해외주식·대체투자 '다변화'가 고수익 견인

[서울=뉴시스] 류병화 기자 = 국민연금공단 기금운용본부는 연간 운용수익률이 11.3%로 1999년 11월 기금운용본부 설립 이후 20여년 만에 최고치를 기록했다고 27일 밝혔다.

기금운용 수익금은 지난해 73조4000억원으로 2200만 국민연금 가입자들로부터 한 해 동안 거둬들인 보험료 수입의 1.5배 수준으로 집계됐다.

이에 국민연금기금 적립금은 지난해 말 기준 전년 대비 97조9000억원 증가한 736조7000억원에 이르렀다.

국민연금의 누적 수익금은 367조5000억원으로 국민연금기금 적립금의 절반에 해당한다. 기금 적립금 736조7000억원 중 누적 수익금이 49.9%에 달한다.

국민연금은 높은 수익률에 대해 미국과 중국간 무역분쟁과 일본 수출규제 등의 불확실성이 제기되는 가운데 미국 등 글로벌 주요 국가가 기준금리 인하 및 경기부양 노력을 진행하고 각종 경제지표가 개선되면서 글로벌 증시가 강세를 보인 데에 따른 것으로 풀이했다.

[서울=뉴시스]지난해 국민연금 금융부문 수익률. 2020.02.27.(사진 = 국민연금 제공) [email protected]

금융부문 운용 수익률은 11.33%이며 각 자산군 가운데 국내주식 12.58%, 해외주식 30.63%, 국내채권 3.61%, 해외채권 11.85%, 대체투자 자산 9.62%의 수익률을 기록했다.

특히 해외 주식은 지난해 말 미국과 중국 간의 1단계 무역합의 타결 소식에 글로벌 증시 상승세와 환율의 영향을 받아 30%를 넘는 수익률을 기록했다.

국내주식도 반도체산업 등 수출기업의 실적회복 기대로 증시가 10% 가까이 상승하면서 국민연금의 두 자리 수익률 달성을 견인했다.

채권은 국내외 주요 국가의 기준금리 인하와 양적 완화 정책 실행에 따른 금리 하향세로 채권시장이 강세를 나타내면서 국민연금의 평가이익 증가에 기여했다.

대체투자는 이자 및 배당 수익과 함께 보유자산의 가치상승으로 인한 평가이익의 영향을 받아 9%가 넘는 수익률을 나타냈다.

국민연금 기금운용 최종 성과평가는 위험관리·성과보상전문위원회의 검토 등을 거쳐 오는 6월 말 기금운용위원회 회의에서 확정할 예정이다.

국민연금은 저수익 자산편중 우려를 완화하기 위해 포트폴리오 다변화를 실시하고 있다.

기금운용본부는 설립 이후 장기적 성과 제고와 위험 관리를 위해 투자 포트폴리오 다변화를 점진적으로 추진해 왔다.

지난 10년간 채권투자 비중은 29.5%포인트 줄어들고 주식과 대체투자는 각각 22.8%포인트, 7.0%포인트 늘어났다.

이에 따라 국민연금은 1988년 제도시행 이후부터 연평균 누적 5.86%, 최근 5년간 5.45%, 최근 3년간 5.87%의 수익률을 기록하며 중장기적으로 안정적인 성과를 나타냈다.

국민연금은 "국민연금기금 규모는 2024년 1000조원, 2041년에 1700조원에 이르고 향후 10년 유동성 부담 없이 적극적으로 기금을 운용할 수 있는 시간이 될 것"이라며 "이에 국민연금은 해외투자를 활성화해 기금 수익을 극대화 할 수 있도록 해외투자 종합계획을 마련하고 우수한 투자 전문인력 확충, 인프라 개선 등 역량 강화에 박차를 가할 예정"이라고 전했다.

[서울=뉴시스]국민연금 투자자산 포트폴리오 비중 추이 2020.02.27.(사진 = 국민연금 제공) [email protected]

아울러 국민연금 기금운용본부는 이번 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 확산과 관련해 업무 연속성 계획(BCP)에 따라 전북 전주 기금운용본부와 서울(2곳), 대전 등 4곳의 사무실에서 분산근무를 실시하고 있다.

외부인의 기금운용본부 방문을 자제하고 화상회의 등 온라인 통신망을 활용한 대외기관 소통 체계를 운영하도록 조치했다. 또 해외 출장자 검진 의무화, 기금관 내 카페 잠정 폐쇄, 외부인의 건물 출입 통제 등 코로나19 위험 상황을 관리하고 있다.

국민연금은 "장기 투자자로서 장기적인 시계를 갖고 기금운용 원칙에 따라 자산의 가격 변동성과 손실 위험을 허용범위 안에서 관리하고 있다"며 "앞으로도 국민의 안정적인 노후보장에 기여할 수 있도록 장기적 운용 성과 향상에 집중할 계획"이라고 전했다.


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