'시장 안정대책 효과' 반영 전 11월…회사채 발행 0.9조↓

지난달 회사채 발행 2조8000억원 규모

크레딧 시장 경색 여파지만 감소폭 둔화

국고채 금리 일제히 하락…3년물 3.689%

[서울=뉴시스] 박은비 기자 = 지난달 회사채 발행 규모가 단기 자금시장 경색 지속으로 한 달 새 1조원 가까이 줄어든 것으로 나타났다. 다만 1조6000억원 급감했던 직전달보다는 감소폭이 축소됐고 30% 넘던 회사채 미매각율도 0%다. 국고채 금리는 미 긴축 속도 조절 기대감과 정부의 금융시장 안정대책 효과로 한 달 전보다 최대 0.6%포인트 가까이 하락한 것으로 집계됐다.

9일 금융투자협회가 발표한 '올해 11월 장외채권시장 동향'에 따르면 회사채 발행은 크레딧시장 경색 등으로 전월 대비 9000억원 감소한 2조8000억원 규모다.

크레딧 스프레드는 국고채 금리 하락과 단기 자금시장 어려움에 따른 신용 경색으로 상당폭 확대됐다. 회사채 AA- 등급 3년물의 경우 1.75%포인트, 회사채 BBB- 3년물은 7.59%포인트까지 확대된 상태다. AA등급은 전월 대비 5000억원 증가했으나 AA등급은 1조2000억원 감소했다.

지난달 회사채 수요예측 금액은 총 6건, 4100억원이었다. 전년 동월(5070억원) 대비 970억원 줄어들었다. 다만 지난달 수요예측은 미매각이 발생하지 않은 게 특징이다.

수요예측 전체 참여금액은 1조4010억원으로 전년 동월(8210억원)보다 5800억원 늘었고, 참여율은 341.7%로 전년 동월(161.9%)보다 179.8%포인트 올라갔다.

지난달 채권 발행 규모는 전월(54조7000억원) 대비 2조원 늘어난 56조7000억원 규모다. 특수채, 자산유동화증권(ABS) 등이 증가해서다. 발행 잔액은 국채, 특수채 등 순발행이 11조7000억원 불어나면서 2609조9000억원을 기록했다.

지난달 장외 채권거래량은 금융시장 안정대책 시행에 따른 금리 하락 등으로 한 달 전보다 19조2000억원 늘어난 329조3000억원이지만, 일평균 거래량은 전월 대비 1조4000억원 감소한 15조원을 기록했다. 국채, 금융채, 특수채는 전월 대비 각 8조3000억원, 7조6000억원, 7조1000억원 거래가 증가한 반면 ABS는 4조3000억원 줄었다.

지난달 중 증권사간, 자산운용, 기금·공제 등 채권 거래량은 전월 대비 각 17조7000억원, 9조6000억원, 3조7000억원 증가했다. 금리 하락과 소폭 발행 증가 등 영향이다.

외국인 투자자는 신용 등급 대비 높은 금리 수준과 원화 강세 등으로 국채 1조9000억원, 통안채 5000억원, 은행채 1조2000억원 등 총 4조2000억원을 순매수했다. 외국인이 보유한 채권잔고는 전월(231조3787억원) 대비 8000억원 늘어난 232조1879억원으로 집계됐다.

개인은 고금리 채권에 대한 선호가 지속되면서 회사채, 기타 금융채(여전채), 특수채, 국채, 은행채 등 2조4000억원을 순매수한 것으로 나타났다.

지난달 말 국고채 3년물 금리는 3.689%로 전월 말 대비 0.496%포인트 하락했다. 같은 기간 5년물과 10년물도 각 3.697%, 3.667%로 전월 말보다 각 0.566%포인트, 0.575%포인트 내려갔다. 20년물은 3.718%, 30년물은 3.689%, 50년물은 3.691%로 각 0.434%포인트, 0.384%포인트, 0.339%포인트 떨어졌다.

월초 미 연방공개시장위원회(FOMC)의 0.75%포인트 금리 인상과 최종 기준금리 상항 언급에도 금융지주사의 95조원 유동성 지원 발표, 원·달러 하락, 미 소비자물가지수 호재 등으로 국내 금리는 큰 폭으로 하락했다. 중순 이후에는 정부의 금융시장 안정대책이 시작되고, 한국은행 금융통화위원회의 기준금리 0.25%포인트 인상 영향으로 금리가 추가로 내려갔다.

금투협 관계자는 "11월 국내 채권 금리는 한·미 기준금리 인상에도 미 FOMC 이후 긴축 속도 조절 기대가 증가하고 금융당국의 금융시장 안정대책이 시행되면서 금리가 큰 폭으로 하락했다"고 설명했다.

지난달 중 양도성예금증서(CD) 총 발행금액은 전월 대비 2조9000억원 증가한 4조2000억원이다. 이 중 시중은행은 전월 대비 2조1000억원 불어난 2조9000억원을 발행했고, 3개월물은 8000억원 늘어난 1조원을 발행했다.


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