은행, 내년부터 현금성 외화 비축 의무화…규제비율 80%로 단계 확대

금융위, '은행업감독규정 일부개정규정안' 규정변경 예고 전 은행에 적용…외은지점·수은·외화부채 규모 작은 은행 등은 면제 규제 비율 차등 도입…산은은 2019년 60%까지만 상향 조정

【서울=뉴시스】이근홍 기자 = 내년부터 금융위기를 가정한 상황에서 은행이 외화 유동성커버리지비율(LCR)을 일정 수준 이상 유지하도록 의무화하는 규제방안이 도입된다.

 영국의 유럽연합(EU) 탈퇴(브렉시트), 미국 기준금리 인상, 중국 금융불안, 국내 경제 여건 악화 등 대내외 악재가 산적한 가운데 금융당국은 은행의 선제적 대응 능력을 키워 금융안정을 도모하겠다는 방침이다.

 외화 LCR 규제비율은 점진적으로 상향해 2019년 80%까지 끌어올리는 것을 원칙으로 한다.

 단 외국은행 국내지점이나 외화부채 규모가 작은 은행, 수출입은행 등은 규제 적용 대상에서 제외된다. 은행 성격에 따라 규제비율도 차등 적용된다.

 금융위원회는 25일 이같은 내용을 담은 '은행업감독규정 일부개정규정안' 규정변경을 예고했다.

 금융위는 은행감독규제가 지나치게 복잡하고 많다는 지적에 따라 외화 LCR 규제를 공식 규제로 도입하고 자율적 관리가 가능한 규제, 중복 규제 등은 폐지하기로 했다.

 외화 LCR은 뱅크런 등 유동성 위기 상황에서 발생할 '순현금유출' 대비, 시장에 즉시 처분할 수 있는 '고유동성자산'의 비율이다.

 외화 LCR 비율이 높을수록 위기 상황이 벌어져도 즉시 현금화할 수 있는 자산이 많고 외부의 도움없이 스스로 생존할 수 있다.

 정부는 바젤은행감독위원회의 권고에 따라 지난해 7월부터 만기불일치, 자산 안정성 등을 복합적으로 고려한 외화 LCR 모니터링을 실시 중이다.

 현재 최저지도비율은 일반은행 50%, 특수은행 30%다.

 바젤 권고 사항인 만큼 지금까지는 은행의 외화LCR이 지도비율보다 낮아도 별도의 제재는 없었다.

 하지만 앞으로는 규제비율을 맞추지 못하는 은행은 제재를 받게 된다.

 외화 LCR은 내년 1월부터 모든 은행에 규제로 적용된다. 단 은행별 특수성 등에 따라 규제비율을 차등적으로 도입된다.

 일반은행의 경우 내년 60%에서 매년 10%포인트씩 상향조정해 2019년 80%까지 올린다.

 기업은행, 농협, 수협 등 특수은행은 내년 40%에서 2019년 80%까지, 산업은행은 내년 40%에서 2019년 60%까지 상향시킬 계획이다.

 총 부채 중 외화부채가 5% 미만이고 외화부채 규모가 5억달러 미만인 은행의 경우 규제적용 대상에서 면제된다. 지난해말 기준 전북은행, 제주은행, 광주은행이 이 대상에 해당된다.

 또 공적수출신용기관인 수은과 외은지점도 각각의 특수성을 감안해 외화 LCR 규제를 받지 않는다.

 규제는 매 영업일마다 외화 LCR 비율을 산출하되 매월 평균적으로 규제비율 이상을 유지하도록 하는 방식으로 이뤄진다.

 외화 LCR 비율 1~2회 위반시 해당 은행은 사유서·달성계획서 등을 제출해야 한다. 3~4회는 매 회당 5%씩 규제비율 상향, 5회 이상일 경우엔 규제 달성시까지 신규차입 정지 제재가 가해진다.

 금융위는 불필요한 규제 정리를 위해 7일 만기불일치비율 규제를 폐지하고 은행들이 자율적으로 관리하도록 했다.

 모니터링 비율인 여유자금비율, 외화 안전자산보유비율, 1개월 만기불일치 비율, 3개월 외화유동성 비율, 안전자산 보유비율 등도 실효성이 낮아 없애기로 했다.

 금융위는 의견 수렴, 규제개혁위원회 심사 등의 과정을 거쳐 규정변경을 의결로써 확정할 예정이다.

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