천장 뚫은 환율에 은행권 비상…잇달아 위기관리 긴급회의(종합)

하나금융 4일 이어 신한은행 9일 위기관리협의회 열고 비상대응

농협금융 환율 100원 상승 시 CET1 비율 0.09%p 하락, 중앙회 유상증자

[인천공항=뉴시스] 고승민 기자 = 원·달러 환율이 서울 외환시장에서 달러당 1555.2원에 거래를 시작한 8일 인천국제공항 2터미널 은행 환전소 모니터에 달러 원화 구입가가 1600원대를 기록하고 있다. 2026.06.08. [email protected]

[서울=뉴시스] 이정필 기자 = 원·달러 환율이 천정부지로 치솟으면서 은행들이 잇달아 위기관리 긴급회의를 열고 비상 대응에 들어가고 있다. 은행은 환율 상승분만큼 외화부채가 증가하고 유가증권과 파생상품 평가손실이 맞물려 손익과 주주배당에도 영향을 미치게 된다.

업계에서 통상 원·달러 환율이 10원 오를 때마다 보통주자본비율(CET1)은 0.01~0.03%포인트 하락하고, 환차손익은 100억~120억원 발생하는 것으로 추산된다. 금융권은 단기 급등과 고환율이 고착화하는 상황을 대비해 그룹 차원의 비상회의를 열고 지주사와 은행 등 주요 자회사별 리스크 관리 수준을 점차 강화하고 있다.

8일 금융권과 각사에 따르면 하나금융지주는 최근 환율과 금리 변동성 확대가 지속됨에 따라 지난 4일 강재신 그룹 최고위기관리자(CRO) 주관으로 위기상황관리협의회를 개최했다. 이번 협의회에서 그룹과 관계회사의 자본적정성과 유동성 현황을 점검하고 향후 대응방안을 논의했다.

하나은행 등 주요 계열사들은 환율과 금리 상승 기조의 장기화에 대비해 보수적 자산운용기조를 유지하고 있다고 설명했다. 자금동향에 대한 모니터링과 유동성 관리 수준을 지속적으로 강화할 계획이다.

신한은행은 오는 9일 김경태 리스크관리그룹장 주관으로 위기관리협의회(부서장 회의체)를 개최한다. 주가와 환율 등 시장 지표 악화에 대한 은행 현황을 점검할 예정이다.

신한은행을 비롯한 신한금융그룹의 주요 자회사들은 위험가중자산(RWA) 현황을 주단위로 모니터링하고 있다. 고환율 시뮬레이션별 컨틴전시 플랜을 그룹과 자회사별로 작성해 RWA를 관리 중이다.

신한금융지주는 그룹 차원의 외환시장 변동 요인 분석과, 주요 통화 환헤지 포지션 점검으로 단기 대응력 점검을 강화하고 있다고 밝혔다. 환율 변동성 지속 가능성을 예의주시하고 외환과 자금시장 등의 일별 유동성 리스크 모니터링을 강화하고 있다는 설명이다.

신한금융은 환율의 추가적인 상승 가능성을 감안해 임계점 수준별 컨틴전시 플랜(비상대응체계)을 준비했다. 자본적정성, 고유자산, 고객자산, 유동성 등 부문별 대응방안을 실행 중이다.

또 그룹 차원에서 위험점검 주기를 단축하고 주요 지표 공유 체계를 유지하고 있다. 시장 불확실성 장기화와 환율 변동에 따른 경제 전반의 파급경로를 면밀히 분석하고 대응 중이라는 설명이다.

NH농협금융지주는 환율 100원 상승 시 보통주자본비율 하락은 9bp(1bp=0.01%포인트) 수준으로 보고 있다. 타사 대비 외화자산 규모가 상대적으로 크지 않아 자본비율에 미치는 영향은 제한적이라는 설명이다.

NH농협금융은 2분기 중 농협중앙회 유상증자 등을 통한 자본확충으로 환율 급등에 따른 자본비율 하락세에 대응할 계획이다. 또 환율 급등에 따른 보통주자본비율의 영향을 최소화하기 위해 정기적으로 영향 분석을 실시할 방침이다.

농협금융 관계자는 "전사 차원의 위험가중자산이익률(RoRWA) 관리를 통해 리스크 대비 수익성을 제고함으로써 자본적정성을 안정적으로 유지할 계획"이라고 설명했다.

KB금융지주는 그룹 차원에서 환율 변동에 적극적인 대비를 하고 있다고 밝혔다. 투자손익을 제외한 외화환산 손익을 최소화하기 위해 환헤지를 적극 실시하고 있다. 계열사별 외환 포지션을 고려해 그룹 차원의 외환포지션 노출도를 관리하고 있다는 설명이다.

KB국민은행은 CET1, 국제결제은행(BIS) 기준 자본비율 등 자본적적성 지표 관리를 위해 RoRWA 지표를 도입하는 등 체계적이고 지속적인 RWA 관리를 진행하고 있다고 밝혔다.

국민은행은 추가 대응으로 변동성 확대에 따른 유가와 환율 등 주요 지표에 대한 유관부서별 대응 방안을 마련하고 있다. 변동성 확대에 따른 취약 부분을 선정하고 관련 업종 리스크 영향을 분석 중이다.

우리금융그룹은 최근 환율이 상승한 점을 감안해 일정기간 1500원 수준을 상회할 경우 위기관리대책 조직(위기대응협의회)을 매주 개최해 선제적이고 신속하게 대응할 계획이라고 밝혔다.

우리금융은 환율 수준과 변동성, 지속기간 등을 고려해서 신용리스크 위기관리 대책도 별도로 운영 중이다. 고환율이 지속될 경우 환율 변동에 취약한 차주별, 산업별로 특별 점검하는 등 신용리스크 확대 가능성에도 대비할 계획이다.

우리금융 관계자는 "환율이 상승하는 경우 유동성(외화), 자본적정성 등 주요 지표가 악화될 가능성이 있다"며 "환율이 점진적으로 상승 시 시장상황 변동에 탄력적으로 대응이 가능하지만 단기 급등과 고환율이 고착화되는 경우 리스크 관리 부담이 커지게 된다"고 설명했다.

IBK기업은행은 최근 원달러 환율 상승과 관련해 관련 외환시장 동향을 면밀히 모니터링하고 있다고 전했다.

기업은행 관계자는 "환율이 오르면 은행이 보유한 외화자산의 원화 환산금액도 증가해 RWA 상승에 따른 자본비율이 직접적으로 영향을 받는다"며 "환율 상승분만큼 외화부채도 증가하고 유가증권과 파생상품 평가손실도 맞물려 손익에 영향을 받을 수 있다"고 설명했다.


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