거래소, KOFR OIS 청산 1년…누적 492조 달성

【서울=뉴시스】한국거래소 사옥 전경. 2019.9.20(사진=한국거래소 제공) [email protected]

[서울=뉴시스] 강수윤 기자 = 한국거래소는 한국무위험지표금리(KOFR) 기반 장외파생상품(OIS)의 중앙청산 도입 1주년을 맞아 지난 1년간 누적 청산금액 492조원(2052건), 청산잔고 140조원을 기록했다고 27일 밝혔다.

일평균 청산금액은 서비스 개시 초기인 지난해  11월 3000억 원에서 지난 9월 3조2000억원으로 약 10배 확대됐다. 1년간 일평균 청산 규모(2조2000억 원)는 기존 양도성예금증서(CD) 기반 이자율스왑(IRS) 일평균 청산액(6조5000억원)의 33% 수준에 달했다.

전체 이자율스왑 중 KOFR OIS가 차지하는 비중도 25%를 기록해 금융감독원의 1차년도 행정지도 목표치(10%)를 두 배 이상 웃돌았다. 청산 참가자 역시 전체 53개 회원사 중 37개사(70%)로 늘었다.

만기별로는 단기물 집중 현상이 완화됐다. 당국의 인센티브 등에 힘입어 1년 초과 장기물 비중은 연초 3.3%에서 18.1%로, 5년 초과 초장기물 비중은 0.4%에서 2.3%로 각각 5배 이상 증가했다.

거래소는 KOFR가 기존 CD금리를 대체할 수 있도록 제도 개선에 속도를 낼 방침이다. 또 내년 상반기까지 청산 최장 만기를 20년에서 30년으로 확대하고, 금융당국의 지표금리 개편 일정(2030년 말 CD금리 지정 해제)에 맞춰 베이시스 스왑(Basis Swap) 청산 도입과 IRS 평가용 할인커브 KOFR 일원화 등을 단계적으로 추진할 계획이다.


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