9월 채권 발행 87.4조…금융채·회사채 늘며 전월 대비 15.6%↑

금융투자협회, 9월 장외채권시장 동향 발표

회사채 수요예측은 부진…자금조달 부담 ↑

외국인 1.2조 순매도…"재정거래 유인 약화"

(자료=금융투자협회 제공) [email protected] *재판매 및 DB 금지

[서울=뉴시스] 박주연 기자 = 지난달 87조4000억원 규모의 채권이 신규 발행된 것으로 집계됐다. 국고채 발행이 크게 줄었지만 통안증권·금융채·회사채 발행이 늘며 전월 대비 15.6%(11조8000억원) 증가했다.

다만 회사채 수요예측은 부진했다. 글로벌 금리 인상과 국제유가 급등으로 채권금리가 오르며 기업들의 자금조달 부담이 커지고 있다는 분석이다.

한국금융투자협회는 12일 이 같은 내용의 '9월 장외채권시장 동향'을 발표했다.

금투협에 따르면 지난달 초 미국·이란 간 충돌 재확대에 따른 중동지역의 지정학적 긴장 고조와 국제유가 급등의 영향으로 9월 말 기준 국고채 금리가 큰 폭으로 상승했다.

9월 한국은행 금융통화위원회가 개최되지 않은 가운데 미국 연방준비제도는 정책금리를 25bp(1bp=0.01%포인트) 인상해 3.75~4.00%로 상향했다. 이후 최근 금리 급등에 따른 되돌림이 나타났다.

지난달 말 국고채 금리는 1년물은 전월에 비해 29.2bp 오른 3.733%, 3년물은 17.3bp 상승한 4.011%, 5년물은 15.0bp 오른 4.203%, 10년물은 9.4bp 오른 4.407%를 각각 나타냈다.

반면 20년물은 7.0bp 내린 4.420%, 30년물은 0.1bp 내린 4.526%를 각각 나타냈다. 50년물은 6.7bp 오른 4.518%였다.

국제유가 하락과 환율 안정, 외국인의 10년 국채선물 순매수 확대, 세계국채지수(WGBI) 편입에 따른 월말 중장기 국고채 매수가 이어지며 단기물 금리는 상승을, 장기물은 보합 수준을 나타냈다는 설명이다.

지난달 채권 발행규모는 87조4000억원으로, 전월(75조6000억원)에 비해 11조8000억원 늘었다.

국고채 발행은 20조원으로 전월 대비 3조3000억원 감소했지만 금융채, 회사채, 통안증권 발행이 늘며 전체 발행규모가 증가했다.

회사채는 6조3000억원 증가한 10조8000억원, 금융채는 6조3000억원 증가한 38조1000억원, 통안증권은 1조5000억원 증가한 7조3000억원을 각각 나타냈다.

회사채 크레딧 스프레드는 AA-등급과 BBB-등급 모두 전월대비 소폭 늘었다.

지난달 채권 순발행액은 9조4000억원이었으며, 전체 발행잔액은 3186조8000억원을 기록했다.

다만 회사채 수요예측 금액은 2조5000억원으로, 전년동월(4조8000억원) 대비 2조2000억원 줄었다.

수요예측 전체 참여금액도 14조5000억원으로 전년동월(29조6000억원)에 비해 15조1000억원 감소했다. 참여율 역시 577.5%로 전년동월(622.5%) 대비 45.0%p 하락했다.

지난달 장외채권 거래량은 전월대비 60조3000억원 증가한 448조7000억원을 기록했다.

전월 대비 국채는 34조원, 특수채는 1조원, 금융채는 21조8000억원 증가한 반면 회사채는 1조5000억원 감소했다.

장외 채권 일 평균 거래량은 전월대비 3조원 증가한 22조5000억원이었다.

개인은 지난달 채권시장에서 4조원을 순매수했다. 국채 1조원, 특수채 8000억원, 회사채 5000억원 등이었다.

외국인 투자자들은 1조2000억원 순매도를 나타냈다. 국채 -2000억원, 통안증권 1조원 등이었다.

지난달 말 기준 외국인 국내 채권보유 잔고는 전월(344조7000억원) 대비 7조8000억원 감소한 336조9000억원으로, 전체 발행잔액의 10.6%를 차지했다.

금투협은 "월초부터 CRS(통화스왑)금리가 상승하면서 스왑베이시스 역전폭이 확대됨에 따라 외국인의 재정거래 유인이 약화됐다"며 "특히 단기물을 중심으로 외국인 채권 매도세가 확대됐다"고 설명했다.

이어 "월 후반 CRS금리 상승세가 둔화되고, 스왑베이시스 역전폭이 축소되며 재정거래 유인이 일부 회복됐다"며 "WGBI 편입에 따른 자금 유입 등의 영향으로 중기물을 중심으로 외국인의 채권 매수세가 유지되는 모습을 보였다"고 설명했다.

양도성예금증서(CD)수익률은 전월대비 10bp 오른 3.22%를 나타냈다. 국내외 기준금리 추가인상 기대, 글로벌 국채금리 상승, 분기말·연휴 대비 머니마켓펀드(MMF) 자금유출로 인한 CD 수요 감소로 상승세를 나타냈다.

적격기관투자자(QIB) 채권은 9건, 4조206억원이 신규 등록됐다.


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