금감원, 삼성자산운용 경영유의…"합성ETF 담보 적정성 확인 절차 개선"

[서울=뉴시스] 서울 여의도 금융감독원 전경. (사진=뉴시스 DB) 2021.02.05. [email protected]

[서울=뉴시스] 최홍 기자 = 금융감독원이 삼성자산운용에 합성ETF 담보 적정성 확인 절차 개선이 필요하다는 의견을 전달했다.

30일 금융권에 따르면 최근 금감원은 삼성자산운용에 대해 이같은 내용의 경영유의사항 2건을 부과했다.

금감원 검사 결과 A증권사가 ETF 스와프 계약의 담보로 해당 수억원 상당의 일부 ETF를 제공했음에도, 삼성자산운용은 이를 확인하지 못하는 등 합성ETF의 담보 적정성을 확인하는 절차가 미흡했다.

금감원은 "합성ETF의 장외파생상품 계약 관련 담보자산의 적정성을 확인하는 절차를 내규에 반영하는 등 개선이 필요하다"고 밝혔다.

또 금감원은 삼성자산운용 직원 1명에 대해 자율처리필요사항을 통보했다.

삼성자산운용은 투자중개업자에 대한 ETF 주식대여업무와 관련한 기존 처리방식을 운용역 1인이 전담하는 방식으로 변경하고, 증권사 PBS 등 차입부서에 대한 대여요율을 단순화하는 과정에서 주식 대여시 차입 증권사의 수요·시장상황 등을 감안한 적정 대여요율을 고려하지 않았다.

해당 정해진 요율로 대여할 경우 ETF투자자와 ETF로부터 주식을 차입한 투자중개업자 간 발생할 것으로 예상되는 이해상충가능성에 대한 파악, 평가 및 적절한 관리의무를 이행하지 않았다.


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