은행 자본규제 완화해 기업대출 74.5조 공급…불완전판매, 3년만 반영

보상금·과징금 큰 대규모 손실 사건

금융위 "해외 사례 드물어…리스크 배제 엄격히 심사"

해외 지분투자·이익잉여금, 환율 변동 계산서 제외

금융위 "생산적 금융 여력 74.5조 확보 기대"

[서울=뉴시스]우연수 기자 = 금융당국이 은행권 자본규제를 완화해 기업대출 등 생산적 금융 여력을 확대한다. 불완전판매·횡령 등 대규모 손실 사건의 리스크 반영 기간을 조건부로 10년에서 3년까지 줄이고, 해외 지분투자나 현지 점포 이익잉여금 등 외화 자산은 환율 변동 리스크 계산에서 제외해주기로 했다.

금융위원회는 16일 이 같은 내용의 은행권 자본규제 완화 방안을 발표했다.

먼저 재발 가능성이 낮은 대규모 손실 사건은 3년 이상 운영리스크를 인식한 경우 리스크 산출에서 배제해주기로 했다. 지금은 10년 간 반영하도록 돼 있다.

최근 담보인정비율(LTV) 담합, 주가연계증권(ELS) 불완전판매, 횡령 등 대규모 금융사고로 은행들의 보상금, 과징금 등 손실 부담이 커짐에 따라 업권의 자본 부담이 덩달아 커지고 있다는 지적이 있어왔다.

이에 금융당국은 충분한 보상과 재발 방지 대책이 이뤄지고 잔여 사법 리스크까지 해소한 경우 리스크 산출 기간을 단축해준다는 방침이다.

원칙적으로 당국 제도 개선 등이 이뤄진 국내 손실 사건으로 한정하며, 은행의 연평균 손실 금액의 5% 이상, 최소 3년 이상 운영리스크를 인식한 경우에만 손실 배제 신청이 가능하다.

정성 평가에선 해당 사업을 전면 폐지했는지, 실효성 있는 재발 방지책을 마련했는지, 잔여 사법 리스크가 없는지를 볼 예정이다.

예를 들어 최근 은행권의 ELS 불완전판매 사태의 경우, 사업부 폐지와 보시자 보상, 재발 방지 대책 모두 이뤄져야 심사를 통과할 수 있다.

과징금 제재 수위가 확정된 후 3년 이상 리스크를 인식해야 손실 배제를 신청이 가능하지만, 제재 결과가 나오기 전이라도 충당금을 충분히 반영하고 있었다면 이 역시 심사에 긍정적으로 반영될 여지가 있다. 다만 제재에 불복해 행정소송에 나설 경우 잔여 사법 리스크가 남은 것으로 간주돼 손실 배제 신청이 어려워진다.

금융위는 대규모 손실 사건의 위험 산출 반영 배제에 대해 "글로벌 사례가 거의 없는 것으로 파악하고 있어 엄격한 심사 판단이 필요하다"며 "승인 이후 유사 손실 사건이 재발하거나 사업을 재개하면 일정 기간 운영 리스크 배제 심사에 신청할 수 없게 하는 등 자본규제상 페널티를 부여할 것"이라고 설명했다.

환율 변동에 따른 은행권 자본 부담도 줄어들 전망이다.

국제 바젤 기준은 '구조적 외환포지션', 즉 사실상 단기 거래 목적이 아닌 자본은 환율 변동 리스크 계산에서 제외해주도록 하고 있는데, 금융위는 구조적 외환포지션 인정 범위를 기존 '해외 점포 출자금'에서 해외 지분투자, 해외 점포 이익잉여금으로까지 확대하기로 했다.

지분투자는 단기 자본이득이 아닌 해외 진출 목적인 경우 구조적 외환포지션으로 인정된다. 이익잉여금은 배당, 회수가 제한된 채 계속 재투자되는 경우여야 한다.

아울러 기업대출 등에 쓰이는 내부 신용평가모형이 신속히 개선될 수 있도록 금융감독원 심사 체계도 개선한다. 유사 사례는 일괄 심사하고 중점 변경 사항 위주로 심사해 속도를 높인다는 방침이다.

이번 조치들은 은행의 과도한 자본 부담을 합리화해 기업대출 등 실물경제로의 자금 공급을 늘리기 위한 취지다. 금융위는 이같은 조치들을 통해 기업 대출 환산시 최대 74조5000억원의 추가 공급 여력이 생길 것으로 추산했다.

보통주자본(CET1) 비율은 은행지주별로 운영리스크 승인시 최대 26bp, 시장리스크 승인시 최대 12bp 상승할 것으로 추정했다.

금융당국은 당장 이달부터 운영리스크 손실사건 배제 승인 신청을 접수받을 예정이다. 해외 장기 지분투자와 이익잉여금에 대한 구조적 외환포지션 승인도 이달부터 시작한다.

계엄 등으로 시행이 보류된 스트레스 완충자본(SCB)은 아직 시기를 보겠다는 계획이다. 스트레스 완충자본은 경기 침체 등 위기 상황에서 예상되는 손실을 반영해 은행이 추가로 쌓아야 하는 자본이다. 금융위는 "과거 상황에 비해 개선된 상황이 아니"라며 "은행의 손실흡수 능력과 대내외 상황 고려해서 도입시기를 고려해 나가겠다"고 밝혔다.


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